郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法1　　第一条为加强期货交易风险管理，维护期货交易当事人的合法权益，保证郑州商品交易所(以下简称交易所)期货交易的正常进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本下面是小编为大家整理的郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法3篇（完整文档）,供大家参考。

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法1

　　第一条 为加强期货交易风险管理，维护期货交易当事人的合法权益，保证郑州商品交易所(以下简称交易所)期货交易的正常进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。

　　第二条 期货交易风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、大户报告制度、强行*仓制度、风险警示制度。

　　第三条 交易所、会员和客户必须遵守本办法。

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法2

　　第四十一条 期货交易实行大户报告制度。

　　会员或者客户持有某期货合约数量达到交易所对其规定的持仓限量80%以上(含本数)的, 应当向交易所报告其资金、持仓等情况。根据市场风险状况，交易所可调整持仓报告水*。

　　第四十二条 交易过程中，会员或者客户符合大户报告条件的，应当主动于下一交易日向交易所报告。会员或者客户履行首次报告义务后，需再次报告或者补充报告的，交易所通知有关会员。

　　第四十三条 符合大户报告条件的期货公司会员应当向交易所提供下列材料：

　　(一)《郑州商品交易所大户报告表》(见附件二) ;

　　(二)持仓前十名客户的开户资料及当日结算单据;

　　(三)交易所要求提供的其他材料。

　　第四十四条 符合大户报告条件的非期货公司会员或者客户应当向交易所提供下列材料：

　　(一)《郑州商品交易所大户报告表》;

　　(二)开户资料及当日结算单据;

　　(三)交易所要求提供的其他材料。

　　第四十五条 符合大户报告条件的客户，应当按单位或者自然人属性类别，分别提供营业执照副本(复印件)或者自然人身份证(复印件)。

　　期货公司会员应当对客户所提供的有关材料进行初审并保证报告材料的真实性。

郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法3

　　第四十六条 期货交易实行强行*仓制度。

　　强行*仓是指当会员、客户违反交易所相关业务规定时，交易所对其违规持有的相关期货合约持仓予以*仓的强制措施。

　　第四十七条 会员或者客户有下列情形之一的，交易所有权进行强行*仓：

　　(一)结算准备金余额小于零并未能在规定时间内补足的;

　　(二)持仓量超出其限仓规定的;

　　(三)进入交割月份的自然人持仓;

　　(四)因违规受到交易所强行*仓处罚的;

　　(五)根据交易所的紧急措施应予强行*仓的;

　　(六)其他应予强行*仓的。

　　第四十八条 强行*仓的原则和程序：

　　强行*仓前先由会员自行*仓，除交易所特别规定的时限外，一律为开市后30分钟内。会员未在规定时限内*仓完毕的，交易所强制执行。

　　由会员自行*仓的,属前条第(一)、(二)、(三)项情形的，由会员自行确定，*仓结果符合交易所规定即可;属前条第(四)、(五)、(六)项情形的，由交易所确定。

　　由交易所强行*仓的，按以下程序实施：

　　(一)交易所按照会员提供的*仓名单进行强行*仓。

　　(二)会员没有提供*仓名单，属前条第(一)项的，按照上一交易日闭市后期货合约总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的期货合约作为强行*仓的期货合约，再按照该会员客户该期货合约的净持仓亏损由大到小确定。多个会员均需要强行*仓的，按追加保证金由大到小的顺序，先强*需要追加保证金大的会员。

　　(三)会员没有提供*仓名单的，属前条第(二)项的，按照先强*客户超仓后强*会员超仓的原则进行。客户超仓的,按照超仓量由大到小的顺序进行强行*仓;多个会员超仓的,按照会员超仓量由大到小的顺序作为强行*仓的对象;对具体会员的强行*仓，由交易所按会员超仓数量与会员持仓数量的比例确定有关客户的*仓数量，并对客户按持仓由大到小的顺序进行强行*仓。

　　(四)会员没有提供*仓名单，属前条第(三)项的，按照上一交易日闭市后自然人期货合约持仓由大到小顺序进行强行*仓。

　　(五)会员没有提供*仓名单，属前条第(四)、(五)、(六)项的，强行*仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。

　　(六)会员同时满足属前条第(一)、(二)、(三)项情况，交易所先按第(二)、(三)项情况确定强行*仓头寸，再按第(一)项情况确定强行*仓头寸。

　　由于市场原因无法满足上述原则和程序的，交易所有权择机强行*仓。

　　第四十九条 交易所实施强行*仓，应当通知会员，会员应当通知客户。

　　属第四十七条第(一)、(二)项情况的，以交易所提供的结算结果为通知依据;属第四十七条第(三)、(四)、(五)、(六)项情况的，交易所向有关会员下达《强行*仓通知书》。

　　第五十条 会员未在规定时间内自行*仓完毕的，剩余部分由交易所按第四十八条所确定的原则以市场价对会员直接执行强行*仓。

　　交易所强行*仓完毕后，应当将强行*仓结果随当日成交记录向会员发送，并将强行*仓记录予以存档。

　　强行*仓的价格通过市场交易形成。

　　第五十一条 由于涨跌停板或者其他市场原因无法在当日完成全部强行*仓的，剩余持仓可以顺延至下一交易日继续执行强行*仓，直至*仓完毕。

　　第五十二条 由于涨跌停板或者其他市场原因有关持仓的强行*仓只能延时完成的，因此发生的亏损仍由会员或者客户承担;未能完成*仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或者交割义务。

　　第五十三条 除第四十七条第(四)项外，强行*仓产生的盈利或者亏损均归持仓人。持仓人是客户的，强行*仓发生的亏损，客户所在会员先行承担后，自行向该客户追偿。

　　本办法第四十七条第(四)项实施的强行*仓，亏损由持仓人承担，盈利记入交易所营业外收入。